Сетка и мартингейл: кривые, которые лгут
Эти две стратегии дают самые красивые кривые капитала в интернете, и у обеих матожидание действительно отрицательное. Не потому, что арифметика неверна, а потому, что кривая измеряет не то, чем кажется. Понять почему — самая дешёвая прививка от потери всего счёта разом.
Команда TradingCalculator.Pro · Обновлено · О нас
Начать 7 дней бесплатно →Чему вы научитесь
Что такое сетка
Сетка ордеров через равные интервалы: цена опустилась на шаг — докупаешь; поднялась — закрываешь с маленькой прибылью. Ни прогноза, ни стопа. Пока цена колеблется в диапазоне, машина собирает копейки и почти не ошибается.
Почему кривая только растёт
Потому что она учитывает только закрытое, а система никогда не закрывает убыточное. Красные позиции остаются в плавающем убытке, открытыми, вне статистики; доля выигрышей уходит за 90 %, считая лишь закрытые. Кривая настоящая — она измеряет половину реальности.
Удвоение после убытка
Мартингейл удваивает объём после каждого убытка в надежде, что один выигрыш вернёт всё. Экспозиция растёт 1+2+4+8+16… При базе 100 € на счёте 10 000 семь убытков подряд требуют 12 700 € — больше, чем есть. И семь подряд — не невезение, а статистика: при 50 % точности за 200 сделок это случается скорее да, чем нет.
Та же математика, оба финала
В диапазоне усреднение вниз — ровно то, что нужно: цена возвращается, и каждый добавленный шаг платит. В устойчивом тренде — ровно наоборот, и ни один параметр не отличит одно от другого заранее. Та же машина, что даёт непобедимую кривую в боковике, даёт почти верное разорение в тренде; это не две стратегии, а одна с двумя режимами.
Как распознать их в рекламе
Четыре признака, и хватит одного, чтобы насторожиться: кривая капитала растёт без единой видимой просадки; заявленная доля выигрышей выше 90 %; короткая история — недели или пара месяцев; и размер позиции, который РАСТЁТ, пока счёт падает. Четвёртый решающий: ни одна здоровая система не увеличивает риск, когда проигрывает.
Антимартингейл — другое дело
Увеличивать объём после ВЫИГРЫША, а не после убытка, — точная противоположность и основа пирамидинга в трендследовании. Разница не стилистическая: рискуешь уже полученной прибылью, а не базовым капиталом, поэтому плохая серия уменьшает экспозицию, а не разгоняет её. Тот же жест наоборот, и знак меняет всё.
Что с этим делать
Исключить мартингейл и сетку как стратегии дохода: их реальное матожидание с учётом хвоста отрицательно. Если сетка всё же торгуется, относиться к ней как к тому, чем она является — ставке на отсутствие тренда — с жёстким совокупным лимитом убытка, а не со стопом на позицию, которым сетка по конструкции никогда не пользуется.
Стоимость удержания: своп и финансирование
Сетка зарабатывает по нескольку пунктов на сделке, и именно это делает её особенно уязвимой к издержке, о которой почти не говорят в рекламе, — к долгому удержанию позиций. На форексе это своп, списываемый или начисляемый каждую ночь; в CFD — ежедневное финансирование номинала; во фьючерсах — стоимость переноса при экспирации. Поскольку сетка выживает ровно за счёт удержания убыточных позиций до возврата цены, именно на худших позициях она накапливает больше всего дней финансирования. Кривая доходности, из которой этот расход не вычтен, описывает не эту стратегию, а другую.
