概率与统计

你将学到

期望公式

E = (胜率% × 平均盈利) - (亏损率% × 平均亏损)。这是最重要的指标。

为何是关键指标

你可以有30%准确率但仍然盈利，如果你的盈利是亏损的3倍。

概念

你的优势只有在足够多的交易中才能体现。需要100+笔交易。

短期方差

即使有60%胜率，你也可能连续亏损5-7次。

现实vs理论

交易现实有"肥尾"：极端事件发生频率更高。

异常值影响

有时80%的年度利润来自20%的交易（帕累托原则）。

连续亏损概率

公式：P(N次亏损) = (亏损率)^N。

心理影响

知道5-7次连续亏损在统计上是正常的会帮助你。

你的结果波动性

标准差测量你结果的变化程度。

夏普比率

衡量风险调整后的回报。Sharpe > 1 = 好。Sharpe > 2 = 优秀。

相关系数

+1 = 同向移动。0 = 独立。-1 = 反向移动。

智能分散

寻找相关性<0.3的资产以实现真正的分散。

胜率

盈利交易/总交易。60%是优秀的。

盈利因子

总盈利/总亏损。PF > 1.5 = 好。PF > 2 = 优秀。

平均R倍数

1R = 你的初始风险（到止损的距离）。

最大回撤

从峰值到谷底的最大下跌。

所需样本量

至少100笔交易开始有信心。300+笔获得统计信心。

过度拟合危险

优化到历史数据完美是个陷阱。

统计显著性

使用置信区间。p值 < 0.05 = 统计信心。