Вероятность и Статистика

Чему вы научитесь

Формула Ожидания

E = (Win% × Средний Выигрыш) - (Loss% × Средний Убыток). Это САМАЯ важная метрика.

Почему Это Ключевая Метрика

Вы можете иметь 30% точность и быть прибыльным, если выигрыши в 3 раза больше убытков.

Концепция

Ваше преимущество проявляется только при достаточном количестве сделок. 100+ сделок необходимо.

Краткосрочная Дисперсия

Даже с 60% винрейтом можно иметь 5-7 последовательных убытков.

Реальность vs Теория

Реальность торговли имеет "толстые хвосты": экстремальные события происходят чаще.

Влияние Выбросов

Иногда 80% годовой прибыли приходит от 20% сделок (Принцип Парето).

Вероятность Серии Убытков

Формула: P(N убытков) = (Процент убытков)^N.

Психологическое Влияние

Знание того, что серии из 5-7 убытков статистически нормальны, помогает вам.

Волатильность Ваших Результатов

Стандартное отклонение измеряет вариацию ваших результатов.

Коэффициент Шарпа

Измеряет доходность с учетом риска. Sharpe > 1 = хорошо. Sharpe > 2 = отлично.

Коэффициент Корреляции

+1 = движутся вместе. 0 = независимы. -1 = движутся противоположно.

Умная Диверсификация

Ищите активы с корреляцией <0.3 для настоящей диверсификации.

Винрейт

Выигрышные сделки / Всего сделок. 60% отлично.

Фактор Прибыли

Валовая прибыль / Валовый убыток. PF > 1.5 = хорошо. PF > 2 = отлично.

Средний R-Мультипликатор

1R = ваш начальный риск (расстояние до стоп-лосса).

Максимальная Просадка

Максимальное падение от пика до дна.

Требуемый Размер Выборки

Минимум 100 сделок для доверия. 300+ для статистического доверия.

Опасность Переобучения

Оптимизация до совершенства на исторических данных - ловушка.

Статистическая Значимость

Используйте доверительные интервалы. p-значение < 0.05 = статистическое доверие.