Wahrscheinlichkeit & Statistik
Wahrscheinlichkeit und Statistik sind die mathematische Grundlage erfolgreichen Tradings.
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Erwartungsformel
E = (Win% × Avg Win) - (Loss% × Avg Loss). Dies ist DIE wichtigste Metrik.
Warum es die Schlüsselmetrik ist
Sie können 30% Genauigkeit haben und profitabel sein, wenn Ihre Gewinne 3x Ihre Verluste sind.
Konzept
Ihr Vorteil manifestiert sich nur mit genügend Trades. 100+ Trades sind notwendig.
Kurzfristige Varianz
Selbst mit 60% Gewinnrate können Sie 5-7 aufeinanderfolgende Verluste haben.
Realität vs Theorie
Trading-Realität hat "dicke Schwänze": Extremereignisse passieren öfter als erwartet.
Auswirkungen von Ausreißern
Manchmal kommen 80% Ihrer Jahresgewinne von 20% Ihrer Trades (Pareto-Prinzip).
Verlustserie-Wahrscheinlichkeit
Formel: P(N Verluste) = (Verlustrate)^N.
Psychologische Auswirkungen
Zu wissen, dass 5-7 Verlustserien statistisch normal sind, hilft Ihnen.
Volatilität Ihrer Ergebnisse
Standardabweichung misst, wie stark Ihre Ergebnisse variieren.
Sharpe-Ratio
Misst risikoadjustierte Rendite. Sharpe > 1 = gut. Sharpe > 2 = ausgezeichnet.
Korrelationskoeffizient
+1 = bewegen sich zusammen. 0 = unabhängig. -1 = bewegen sich entgegengesetzt.
Intelligente Diversifikation
Suchen Sie Assets mit <0.3 Korrelation für echte Diversifikation.
Gewinnrate
Gewinnende Trades / Gesamt-Trades. 60% ist ausgezeichnet.
Profit-Faktor
Bruttogewinne / Bruttoverluste. PF > 1.5 = gut. PF > 2 = ausgezeichnet.
Durchschnittliches R-Vielfaches
1R = Ihr anfängliches Risiko (Abstand zum Stop Loss).
Maximaler Drawdown
Maximaler Rückgang von Spitze zu Tal.
Erforderliche Stichprobengröße
Minimum 100 Trades für Vertrauen. 300+ für statistisches Vertrauen.
Overfitting-Gefahr
Optimierung bis Perfektion in historischen Daten ist eine Falle.
Statistische Signifikanz
Verwenden Sie Konfidenzintervalle. p-Wert < 0.05 = statistisches Vertrauen.
