الاحتمالات والإحصاء

ما ستتعلمه

صيغة التوقع

E = (معدل الفوز% × متوسط الربح) - (معدل الخسارة% × متوسط الخسارة). هذا هو المقياس الأكثر أهمية.

لماذا هو المقياس الرئيسي

يمكن أن يكون لديك دقة 30٪ وتكون مربحًا إذا كانت أرباحك 3 أضعاف خسائرك.

المفهوم

ميزتك تظهر فقط مع صفقات كافية. 100+ صفقة ضرورية.

التباين قصير الأجل

حتى مع معدل فوز 60٪، يمكن أن تخسر 5-7 مرات متتالية.

الواقع مقابل النظرية

واقع التداول له "ذيول سمينة": الأحداث المتطرفة تحدث في كثير من الأحيان.

تأثير القيم المتطرفة

أحيانًا 80٪ من أرباحك السنوية تأتي من 20٪ من صفقاتك (مبدأ باريتو).

احتمال سلسلة الخسارة

الصيغة: P(N خسائر) = (معدل الخسارة)^N.

التأثير النفسي

معرفة أن سلاسل 5-7 خسائر طبيعية إحصائيًا تساعدك.

تقلب نتائجك

الانحراف المعياري يقيس مدى تباين نتائجك.

نسبة شارب

يقيس العائد المعدل حسب المخاطرة. Sharpe > 1 = جيد. Sharpe > 2 = ممتاز.

معامل الارتباط

+1 = يتحركان معًا. 0 = مستقل. -1 = يتحركان بشكل معاكس.

التنويع الذكي

ابحث عن أصول بارتباط <0.3 للتنويع الحقيقي.

معدل الفوز

الصفقات الرابحة / إجمالي الصفقات. 60٪ ممتاز.

عامل الربح

إجمالي الأرباح / إجمالي الخسائر. PF > 1.5 = جيد. PF > 2 = ممتاز.

متوسط مضاعف R

1R = مخاطرتك الأولية (المسافة إلى وقف الخسارة).

أقصى انسحاب

أقصى انخفاض من الذروة إلى الوادي.

حجم العينة المطلوب

الحد الأدنى 100 صفقة لبدء الثقة. 300+ للثقة الإحصائية.

خطر الإفراط في التوفيق

التحسين حتى الكمال على البيانات التاريخية فخ.

الدلالة الإحصائية

استخدم فترات الثقة. قيمة p < 0.05 = ثقة إحصائية.