Probabilité & Statistiques
La probabilité et les statistiques sont le fondement mathématique du trading réussi.
Par l’équipe TradingCalculator.Pro · Mis à jour le · À propos
Commencer 7 jours gratuits →Ce que vous apprendrez
Formule d'Espérance
E = (Win% × Gain Moyen) - (Perte% × Perte Moyenne). C'est LA métrique la plus importante.
Pourquoi C'est la Métrique Clé
Vous pouvez avoir 30% de précision et être rentable si vos gains sont 3x vos pertes.
Concept
Votre avantage ne se manifeste qu'avec suffisamment de trades. 100+ trades sont nécessaires.
Variance à Court Terme
Même avec 60% de taux de réussite, vous pouvez avoir 5-7 pertes consécutives.
Réalité vs Théorie
La réalité du trading a des "queues épaisses": les événements extrêmes arrivent plus souvent.
Impact des Valeurs Aberrantes
Parfois 80% de vos profits annuels proviennent de 20% de vos trades (Principe de Pareto).
Probabilité de Série Perdante
Formule: P(N pertes) = (Taux de perte)^N.
Impact Psychologique
Savoir que des séries de 5-7 pertes sont statistiquement normales vous aide.
Volatilité de Vos Résultats
L'écart-type mesure la variation de vos résultats.
Ratio de Sharpe
Mesure le rendement ajusté au risque. Sharpe > 1 = bon. Sharpe > 2 = excellent.
Coefficient de Corrélation
+1 = bougent ensemble. 0 = indépendants. -1 = bougent à l'opposé.
Diversification Intelligente
Cherchez des actifs avec <0.3 de corrélation pour une vraie diversification.
Taux de Réussite
Trades gagnants / Total trades. 60% est excellent.
Facteur de Profit
Profits bruts / Pertes brutes. PF > 1.5 = bon. PF > 2 = excellent.
R-Multiple Moyen
1R = votre risque initial (distance au stop loss).
Drawdown Maximum
Baisse maximale du pic à la vallée.
Taille d'Échantillon Requise
Minimum 100 trades pour commencer à avoir confiance. 300+ pour confiance statistique.
Danger du Surajustement
L'optimisation jusqu'à la perfection sur données historiques est un piège.
Signification Statistique
Utilisez des intervalles de confiance. p-valeur < 0.05 = confiance statistique.
