Wenig bekannte Oszillatoren: Coppock, Schaff, RSI-2 und TSI
Jenseits von RSI, MACD und Stochastik gibt es eine Handvoll Momentum-Oszillatoren, die fast niemand nutzt, die aber nützliche Ideen tragen. Hier bündeln wir vier: den Coppock (für langfristige Böden), den Schaff Trend Cycle (ein schnellerer Zyklus mit weniger Verzögerung), den Connors RSI-2 (für Rückkehr zum Mittel) und den True Strength Index (stark geglättetes Momentum). Keiner ist magisch, aber jeder löst etwas Konkretes.
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Warum andere Oszillatoren
Alle Oszillatoren versuchen dasselbe: Tempo und Kraft des Preises messen, um Erschöpfung oder Schub zu erkennen. Die Klassiker (RSI, MACD) haben bekannte Schwächen — Verzögerung, Fehlsignale im Trend —, und diese vier entstanden, um bestimmte Probleme anzugehen: einer für große Böden, einer zum Verkürzen der Verzögerung, einer zum Kaufen von Rücksetzern, einer zum Glätten des Rauschens. Sie zu kennen erweitert deinen Werkzeugkasten.
Die Coppock-Kurve
Von Edwin Coppock 1962 erschaffen, um langfristige Markt-BÖDEN zu erkennen (gedacht für Indizes im Monatschart). Sie summiert zwei Änderungsraten (~11 und ~14 Monate) und glättet sie. Das klassische Signal: liegt die Kurve unter null und DREHT nach oben, markiert sie einen wichtigen Boden und eine langfristige Kaufzone. Sie taugt nicht für feines Timing oder Verkäufe; sie ist ein Langzyklus-Kompass.
Der Schaff Trend Cycle (STC)
Doug Schaff kombinierte den MACD mit der zyklischen Logik der Stochastik, um einen Oszillator zu schaffen, der FRÜHER reagiert als der normale MACD. Der STC schwingt zwischen 0 und 100 und versucht, Zykluswenden mit weniger Verzögerung zu erfassen, mit überkauft (~75) und überverkauft (~25). Er ist schneller und sauberer als der MACD, gibt dafür aber mehr Fehlsignale in seitwärts laufenden Märkten.
Der Connors RSI-2
Larry Connors machte einen RSI mit nur 2 Perioden (statt 14) für die Rückkehr zum Mittel bei Aktien und Indizes populär: einsteigen, wenn ein sehr niedriger RSI-2 (z. B. <5) extreme Überverkauftheit INNERHALB eines übergeordneten Aufwärtstrends markiert (über dem 200er-Durchschnitt). Er ist hypernervös — er trifft ständig die Extreme —, deshalb funktioniert er nur mit klarem Trendfilter und strengen Ausstiegsregeln.
Der True Strength Index (TSI)
Der TSI von William Blau ist ein DOPPELT geglätteter Momentum-Oszillator: er wendet zwei exponentielle Durchschnitte auf die Preisänderung an, um Rauschen zu filtern und eine saubere Linie zu hinterlassen, die eine Nulllinie und ein Signal kreuzt. Sein Vorteil sind weniger Fehlsignale als rohes Momentum, und seine Divergenzen sind recht verlässlich; sein Preis ist etwas Verzögerung durch die doppelte Glättung.
Grenzen (Ehrlichkeit)
Keiner dieser Oszillatoren ist eine Gelddruckmaschine: alle leiten sich aus vergangenem Preis ab, laufen also hinterher, und in starken Trends sättigt und täuscht jeder Oszillator. Stapel sie nicht alle — du endest mit widersprüchlichen Signalen; wähle einen, der zu deinem Stil passt (Coppock für Positions-Longs, RSI-2 für Rückkehr usw.), teste ihn mit Daten und nutze ihn mit Konfluenz und Risikomanagement.
Wie man so etwas validiert
Ein wenig bekannter Oszillator hat einen Vorteil und eine Gefahr, und beide sind dasselbe: Kaum jemand hat ihn getestet. Drei Dinge vor dem Einsatz. Erstens die Parametersensitivität prüfen: Funktioniert er mit 14 Perioden und bricht bei 13 und 15 ein, hast du angepasstes Rauschen gefunden. Zweitens in In-Sample und Out-of-Sample trennen und den Out-of-Sample-Abschnitt bis zum Schluss nicht anfassen. Drittens zählen, wie viele Varianten du probiert hast: Bei vierzig Kombinationen sieht die beste zwangsläufig gut aus, selbst wenn keine taugt. Ohne diese drei hast du nur eine hübsche Kurve.
