Oscillatori poco conosciuti: Coppock, Schaff, RSI-2 e TSI
Oltre a RSI, MACD e stocastico, c'è una manciata di oscillatori di momentum che quasi nessuno usa ma che portano idee utili. Qui ne raccogliamo quattro: il Coppock (per i minimi di lungo periodo), lo Schaff Trend Cycle (un ciclo più rapido e con meno ritardo), il Connors RSI-2 (per il ritorno alla media) e il True Strength Index (momentum molto smussato). Nessuno è magico, ma ognuno risolve qualcosa di preciso.
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Perché altri oscillatori
Tutti gli oscillatori tentano la stessa cosa: misurare la velocità e la forza del prezzo per individuare esaurimento o impulso. I classici (RSI, MACD) hanno difetti noti —ritardo, segnali falsi in trend— e questi quattro sono nati per attaccare problemi specifici: uno per i grandi minimi, uno per ridurre il ritardo, uno per comprare le discese, uno per lisciare il rumore. Conoscerli allarga la tua cassetta degli attrezzi.
La curva di Coppock
Creata da Edwin Coppock nel 1962 per individuare i MINIMI di mercato di lungo periodo (pensata per gli indici sul grafico mensile). Somma due tassi di variazione (di ~11 e ~14 mesi) e li liscia. Il segnale classico: quando la curva è sotto lo zero e GIRA al rialzo, segna un minimo importante e una zona di acquisto di lungo periodo. Non serve per il timing fine né per vendere; è una bussola di ciclo lungo.
Lo Schaff Trend Cycle (STC)
Doug Schaff ha combinato il MACD con la logica ciclica dello stocastico per creare un oscillatore che reagisce PRIMA del MACD normale. L'STC oscilla tra 0 e 100 e cerca di individuare le svolte del ciclo con meno ritardo, segnando ipercomprato (~75) e ipervenduto (~25). È più rapido e pulito del MACD, anche se in cambio dà più segnali falsi nei mercati senza trend.
Il Connors RSI-2
Larry Connors ha reso popolare l'uso di un RSI di soli 2 periodi (invece di 14) per il ritorno alla media su azioni e indici: entrare quando un RSI-2 molto basso (per es. <5) segna un ipervenduto estremo DENTRO un trend rialzista di fondo (sopra la media a 200). È ipernervoso —salta agli estremi in continuazione—, quindi funziona solo con un filtro di trend chiaro e regole rigide di uscita.
Il True Strength Index (TSI)
Il TSI, di William Blau, è un oscillatore di momentum DOPPIAMENTE lisciato: applica due medie esponenziali alla variazione del prezzo per filtrare il rumore e lasciare una linea pulita che incrocia una linea dello zero e una signal. Il suo vantaggio è dare meno segnali falsi di un momentum grezzo e avere divergenze abbastanza affidabili; il suo costo, un po' di ritardo dovuto al doppio lisciamento.
Limiti (onestà)
Nessuno di questi oscillatori è una macchina da soldi: derivano tutti dal prezzo passato, quindi vanno indietro, e nei trend forti qualsiasi oscillatore si satura e inganna. Non impilarli tutti —finiresti con segnali contraddittori—; scegline uno che si adatti al tuo stile (Coppock per la posizione lunga, RSI-2 per il ritorno alla media, ecc.), testalo con i dati e usalo con confluenza e gestione del rischio.
Come si valida uno di questi
Un oscillatore poco noto ha un vantaggio e un pericolo, e coincidono: quasi nessuno l'ha testato. Tre cose prima di operarlo. Primo, verifica la sensibilità ai parametri: se funziona a 14 periodi e crolla a 13 e a 15, quello che hai trovato è rumore adattato. Secondo, separa dentro e fuori campione, e non toccare il tratto fuori campione fino alla fine. Terzo, conta quante varianti hai provato: se hai guardato quaranta combinazioni, che la migliore sembri buona è l'esito atteso anche se nessuna funziona. Senza questi tre passaggi, hai soltanto una curva graziosa.
