Oscillateurs peu connus : Coppock, Schaff, RSI-2 et TSI
Au-delà du RSI, du MACD et du stochastique, il existe une poignée d'oscillateurs de momentum que presque personne n'utilise mais qui portent des idées utiles. Ici on en réunit quatre : le Coppock (pour les creux de long terme), le Schaff Trend Cycle (un cycle plus rapide et à moindre retard), le Connors RSI-2 (pour le retour à la moyenne) et le True Strength Index (momentum très lissé). Aucun n'est magique, mais chacun résout quelque chose de concret.
Par l’équipe TradingCalculator.Pro · Mis à jour le · À propos
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Pourquoi d'autres oscillateurs
Tous les oscillateurs tentent la même chose : mesurer la vitesse et la force du prix pour repérer l'essoufflement ou la poussée. Les classiques (RSI, MACD) ont des défauts connus — retard, faux signaux en tendance —, et ces quatre sont nés pour attaquer des problèmes précis : un pour les grands creux, un pour réduire le retard, un pour acheter les replis, un pour lisser le bruit. Les connaître élargit ta boîte à outils.
La courbe de Coppock
Créée par Edwin Coppock en 1962 pour repérer les CREUX de marché de long terme (pensée pour les indices en graphique mensuel). Elle somme deux taux de variation (~11 et ~14 mois) et les lisse. Le signal classique : quand la courbe est sous zéro et TOURNE à la hausse, elle marque un creux majeur et une zone d'achat de long terme. Elle ne sert ni au timing fin ni à la vente ; c'est une boussole de cycle long.
Le Schaff Trend Cycle (STC)
Doug Schaff a combiné le MACD avec la logique cyclique du stochastique pour créer un oscillateur qui réagit PLUS TÔT que le MACD normal. Le STC oscille entre 0 et 100 et cherche à capter les retournements de cycle avec moins de retard, marquant surachat (~75) et survente (~25). Il est plus rapide et plus net que le MACD, mais donne en échange plus de faux signaux dans les marchés sans tendance.
Le Connors RSI-2
Larry Connors a popularisé l'usage d'un RSI de seulement 2 périodes (au lieu de 14) pour le retour à la moyenne sur actions et indices : entrer quand un RSI-2 très bas (par ex. <5) marque une survente extrême À L'INTÉRIEUR d'une tendance haussière de fond (au-dessus de la moyenne 200). Il est hyper-nerveux — il touche les extrêmes sans cesse —, il ne marche donc qu'avec un filtre de tendance clair et des règles de sortie strictes.
Le True Strength Index (TSI)
Le TSI, de William Blau, est un oscillateur de momentum DOUBLEMENT lissé : il applique deux moyennes exponentielles à la variation du prix pour filtrer le bruit et laisser une ligne propre qui croise une ligne zéro et un signal. Son avantage : moins de faux signaux qu'un momentum brut, et ses divergences sont assez fiables ; son coût : un peu de retard dû au double lissage.
Limites (honnêteté)
Aucun de ces oscillateurs n'est une planche à billets : ils dérivent tous du prix passé, donc ils sont en retard, et en tendance forte tout oscillateur sature et trompe. Ne les empile pas tous — tu finiras avec des signaux contradictoires ; choisis-en un qui colle à ton style (Coppock pour du position long, RSI-2 pour le retour, etc.), teste-le sur des données et utilise-le avec confluence et gestion du risque.
Comment valider l'un d'eux
Un oscillateur peu connu a un avantage et un danger, et ce sont les mêmes : presque personne ne l'a testé. Trois choses avant de le négocier. D'abord, vérifiez la sensibilité aux paramètres : s'il fonctionne à 14 périodes et s'effondre à 13 et à 15, ce que vous avez trouvé, c'est du bruit ajusté. Ensuite, séparez l'échantillon d'apprentissage et celui de validation, et ne touchez pas au second avant la fin. Enfin, comptez le nombre de variantes essayées : sur quarante combinaisons, que la meilleure paraisse bonne est attendu même si aucune ne vaut rien. Sans ces trois étapes, vous avez une jolie courbe.
