Теория волн Эллиотта
Ральф Эллиотт заметил, что психология толпы движет рынками через повторяющиеся волновые модели. Цена растёт в 5-волновой «движущей» последовательности по тренду, затем корректируется в 3-волновой последовательности против него. Одна и та же форма 5-3 повторяется на каждом масштабе — от минут до десятилетий.
Команда TradingCalculator.Pro · Обновлено · О нас
Начать 7 дней бесплатно →Чему вы научитесь
Волна 1 — Начало
Первый рывок вверх. Часто слабый и вызывает сомнения; лишь меньшинство видит начало тренда, тогда как большинство ждёт продолжения прежнего движения.
Волна 2 — Первый откат
Коррекция волны 1 (часто 50–61,8 %). Настроение всё ещё медвежье, но цена никогда не опускается ниже начала волны 1.
Волна 3 — Самая мощная
Обычно самая длинная и сильная волна, движимая массовым признанием тренда. Она никогда не может быть самой короткой из трёх импульсных волн.
Волна 4 — Передышка
Неглубокая, часто сложная коррекция (обычно ~38,2 %). Никогда не заходит в ценовую зону волны 1.
Волна 5 — Финал
Последний рывок, движимый толпой и опоздавшими покупателями. Часто показывает ослабление импульса и дивергенции, предупреждающие о грядущем развороте.
Волна A — Первое падение
Первое движение против тренда. Часто принимают за обычный откат, тогда как восходящий тренд на самом деле заканчивается.
Волна B — Ловушка
Отскок, частично восстанавливающий волну A. Обманывает опоздавших, заставляя думать, что тренд возобновился («бычья ловушка»).
Волна C — Капитуляция
Сильное, широкое движение, которое обычно превышает конец волны A, подтверждая коррекцию и часто заканчиваясь капитуляцией.
Волна 2 никогда не откатывает 100 % волны 1
Если цена падает ниже начала волны 1, разметка неверна — это не волна 2.
Волна 3 никогда не самая короткая
Среди волн 1, 3 и 5 волна 3 может быть самой длинной или средней, но никогда самой короткой. Часто она самая длинная.
Волна 4 никогда не перекрывает волну 1
Минимум волны 4 не должен заходить в ценовой диапазон волны 1 (в стандартном импульсе). Если заходит — пересчитайте.
Зигзаг (5-3-5)
Резкая, глубокая коррекция. Волны A и C состоят из пяти подволн; B короткая. Самая частая простая коррекция.
Плоскость (3-3-5)
Боковая коррекция, где A, B и C примерно равны. Сигнализирует о сильном базовом тренде, который возобновляется после.
Треугольник (3-3-3-3-3)
Сходящаяся пятиволновая консолидация (A-B-C-D-E), обычно в волне 4 или B. Предшествует финальному рывку в направлении тренда.
Принцип чередования
Помимо трёх нерушимых правил Эллиотт оставил принцип, который сильно упорядочивает разметку: коррекции внутри одного импульса склонны чередоваться. Если волна 2 была глубокой и быстрой, волна 4 обычно окажется боковой и затянутой; если волна 2 была простым зигзагом, волна 4 чаще будет сложной структурой — и наоборот. Это не правило, оно не отменяет разметку, но это ожидание: когда две коррекции одного порядка слишком похожи друг на друга, почти всегда это признак того, что одна из них размечена неверно.
Соотношения Фибоначчи
Волны связаны коэффициентами Фибоначчи: волна 2 часто откатывает 50–61,8 % волны 1; волна 3 расширяется на 161,8 % волны 1; волна 4 откатывает ~38,2 % волны 3; волна 5 часто равна волне 1 или 61,8 % волн 1–3. Эти коэффициенты помогают проецировать цели и подтверждать разметку.
Степени волн
Одна и та же структура 5-3 повторяется на каждом масштабе (фрактал): Grand Supercycle, Supercycle, Cycle, Primary, Intermediate, Minor, Minute, Minuette и Subminuette. Волна 3 на дневном графике сама состоит из пяти меньших волн на часовом.
