Ширина рынка, циклы и сезонность
Индекс может расти на 5 гигантах, пока остальные тонут: ширина измеряет ВНУТРЕННЕЕ здоровье движения. Циклы и сезонность добавляют статистическое «когда». Материал CMT, на который почти никто из розницы не смотрит.
Команда TradingCalculator.Pro · Обновлено · О нас
Начать 7 дней бесплатно →Чему вы научитесь
Линия роста/падения (A/D)
Накопленная сумма растущих минус падающих акций за день. Если индекс обновляет максимумы, а A/D их не подтверждает — рост держится на немногих бумагах: хрупкая вершина. Классическая дивергенция конца тренда.
Новые 52-нед. максимумы/минимумы
Сколько бумаг ставят годовые максимумы или минимумы. Здоровый рынок: максимумы расширяются. Опасность: индекс растёт, а новых максимумов всё меньше и новых минимумов всё больше — мотор глохнет изнутри.
NYSE TICK
TICK измеряет в реальном времени, сколько акций NYSE в последней сделке прошли на аптике МИНУС сколько на даунтике. Это термометр внутридневного настроения: очень высокие значения (+1000) сигналят покупательскую эйфорию (возможная краткосрочная вершина), очень низкие (−1000) — паническую распродажу (возможное дно). Внутридневные трейдеры используют его как фильтр: не гнаться за ростом при уже экстремальном TICK и искать развороты, когда он достигает крайностей и разворачивается.
TRIN (индекс Армса)
TRIN, или индекс Армса (по Ричарду Армсу), сравнивает соотношение растущих/падающих акций с соотношением ОБЪЁМА, идущего к ним. Ниже 1 — деньги концентрируются в растущих (покупательская сила); выше 1 — в падающих (давление продаж). Экстремальные значения (например, >2 или <0,5) обычно отмечают истощение и возможные развороты. Классический контртрендовый индикатор широты.
Осциллятор МакКлеллана
Разность двух EMA (19 и 39 дней) данных роста/падения. Выше 0 — внутреннее давление покупателей; экстремумы (±100) — перекупленность/перепроданность ширины, полезно для пауз и отскоков.
Сезонность
Календарные закономерности: «sell in May» (май-октябрь исторически слабы), рождественское ралли, эффект января, в крипте — циклы после халвинга. Статистический попутный ветер: наклоняет вероятность, но не гарантирует.
Рыночные циклы
Рынки чередуют расширение и сжатие волнами разной длины (деловой цикл ~4 года, президентский цикл США, халвинг биткоина). Для точного тайминга бесполезны, но помещают сделку в нужную главу истории.
