Ampleur, cycles et saisonnalité
Un indice peut monter porté par 5 méga-caps pendant que le reste coule : l'ampleur mesure la santé INTERNE du mouvement. Cycles et saisonnalité ajoutent le 'quand' statistique. Du programme CMT que presque aucun particulier ne regarde.
Par l’équipe TradingCalculator.Pro · Mis à jour le · À propos
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Ligne avance/déclin (A/D)
Somme cumulée des titres en hausse moins ceux en baisse. Si l'indice fait des sommets sans confirmation de l'A/D, la hausse repose sur peu de titres : sommet fragile. La divergence classique de fin de tendance.
Nouveaux plus hauts/bas 52 sem.
Combien de titres marquent des sommets ou creux annuels. Marché sain : sommets en expansion. Danger : l'indice monte mais les nouveaux sommets se réduisent et les nouveaux creux augmentent.
Le NYSE TICK
Le TICK mesure, en temps réel, combien d'actions du NYSE se sont traitées en dernier sur un tick haussier MOINS combien sur un tick baissier. Un thermomètre de l'humeur intraday : des lectures très hautes (+1000) signalent l'euphorie acheteuse (possible sommet de court terme), et très basses (−1000), la panique vendeuse (possible creux). Les day traders l'utilisent comme filtre : ne pas courir après les hausses quand le TICK est déjà extrême, et chercher des retours quand il touche les extrêmes et se retourne.
Le TRIN (Arms Index)
Le TRIN, ou Arms Index (d'après Richard Arms), compare le rapport des valeurs en hausse/baisse au rapport du VOLUME qui va vers elles. Sous 1, l'argent se concentre sur les hausses (force acheteuse) ; au-dessus de 1, sur les baisses (pression vendeuse). Des lectures extrêmes (par ex. >2 ou <0,5) marquent en général l'essoufflement et de possibles retournements. Un indicateur d'ampleur contrarian classique.
Oscillateur McClellan
Différence entre deux MME (19 et 39 jours) des données avance/déclin. Au-dessus de 0 = pression acheteuse interne ; extrêmes (±100) = surachat/survente d'ampleur.
Saisonnalité
Motifs calendaires : 'sell in May', rally de Noël, effet janvier, et en crypto les cycles post-halving. Des vents porteurs statistiques — ils inclinent la probabilité, sans jamais la garantir.
Cycles de marché
Les marchés alternent expansion et contraction (cycle économique ~4 ans, cycle présidentiel US, halving de Bitcoin). Inutiles pour le timing fin, mais ils situent votre trade dans le bon chapitre de l'histoire.
