Order flow / lettura del tape
Il prezzo è il risultato; l'order flow è la causa. Qui impari a leggere la reale pressione in acquisto e in vendita —chi è aggressivo, dove c'è liquidità, dove viene assorbita— invece di guardare solo la candela già chiusa. Richiede dati di livello 2 e pratica, ma è la lente che usano gli intraday professionisti.
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Che cos'è l'order flow?
Leggere gli ordini reali che muovono il prezzo: chi compra e vende in modo aggressivo (a mercato) e chi mette muri di liquidità (in limite). Il grafico ti dice cosa è SUCCESSO; l'order flow ti dice cosa sta succedendo ORA e perché. Non è una sfera di cristallo: è contesto di brevissimo termine.
Il book (DOM / profondità)
Mostra gli ordini in attesa: le vendite (ask) sopra il prezzo e gli acquisti (bid) sotto. La size a ogni livello dice dov'è la liquidità —un muro grande frena il prezzo; la sua sparizione improvvisa spesso precede un movimento—. Attenzione: si può falsificare (spoofing).
Il tape (time & sales) e gli aggressori
Ogni operazione eseguita colpisce il bid (venditore aggressivo, si colora di rosso) o l'ask (compratore aggressivo, verde). Un fiume di esecuzioni grandi sull'ask = compratori che spingono. La velocità e la size del tape dicono se il movimento ha convinzione o è fumo.
Delta di volume
Il netto tra volume aggressivo in acquisto e in vendita. Delta positivo = comandano i compratori a mercato. Il segnale potente è la DIVERGENZA: il prezzo sale ma il delta cala (acquisti aggressivi che si esauriscono) → possibile inversione. Il delta cumulato della giornata mostra chi sta vincendo il braccio di ferro.
Footprint / grafico a cluster
Apre ogni candela al suo interno: mostra quanto volume è passato sul bid e sull'ask a OGNI prezzo. Vedi dove si è negoziato davvero e gli squilibri (molto più da un lato). Un footprint con acquisti aggressivi sul minimo della candela e senza continuazione = trappola.
Assorbimento
Arriva una valanga di aggressione (molto volume a mercato) ma il prezzo NON si muove: un ordine limite enorme sta assorbendo tutto. È tra i segnali di inversione più affidabili —qualcuno di grosso sta difendendo quel livello—. Il contrario di una rottura: la pressione sbatte contro un muro e si esaurisce.
Ordini iceberg
Un ordine gigante spezzato e nascosto: mostra solo una piccola porzione e, ogni volta che se la mangiano, si ricarica da solo allo stesso prezzo. Sul tape vedi esecuzioni ripetute a un livello senza che la size visibile scenda. Segnala un forte interesse istituzionale a quel prezzo.
Point of control (POC) e area di valore
Dal profilo di volume: il POC è il prezzo dove si è negoziato DI PIÙ nella seduta, e l'area di valore è la zona in cui è avvenuto il 70% del volume. Agiscono da calamita e da supporto/resistenza intraday —il prezzo tende a tornare al POC e a rimbalzare sui bordi dell'area di valore.
