Order flow / lecture de la bande
Le prix est le résultat ; l'order flow est la cause. Ici tu apprends à lire la vraie pression acheteuse et vendeuse — qui est agressif, où se trouve la liquidité, où elle est absorbée — au lieu de la seule bougie terminée. Il faut des données niveau 2 et de la pratique, mais c'est le prisme des day traders professionnels.
Par l’équipe TradingCalculator.Pro · Mis à jour le · À propos
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Qu'est-ce que l'order flow ?
Lire les ordres réels qui font bouger le prix : qui achète et vend agressivement (au marché) et qui pose des murs de liquidité (à cours limité). Le graphique dit ce qui S'EST PASSÉ ; l'order flow dit ce qui se passe MAINTENANT et pourquoi. Pas une boule de cristal — un contexte très court terme.
Le carnet d'ordres (DOM / profondeur)
Montre les ordres en attente : ventes (asks) au-dessus et achats (bids) en dessous du prix. La taille à chaque niveau indique où est la liquidité — un gros mur freine le prix ; sa disparition soudaine précède souvent un mouvement. Attention : ça se falsifie (spoofing).
La bande (time & sales) et les agresseurs
Chaque transaction exécutée frappe le bid (vendeur agressif, en rouge) ou l'ask (acheteur agressif, vert). Une rafale de gros prints à l'ask = acheteurs qui poussent. La vitesse et la taille de la bande disent si un mouvement a de la conviction ou n'est que du bruit.
Delta de volume
Le net du volume acheteur agressif moins le vendeur. Delta positif = les acheteurs au marché dominent. Le signal puissant est la DIVERGENCE : le prix monte mais le delta baisse (achats agressifs qui s'épuisent) → retournement possible. Le delta cumulé du jour montre qui gagne le bras de fer.
Footprint / graphique de clusters
Ouvre chaque bougie de l'intérieur : montre combien de volume s'est échangé au bid et à l'ask à CHAQUE prix. Tu vois où le trading a vraiment eu lieu et les déséquilibres (bien plus d'un côté). Un footprint avec des achats agressifs au plus bas de la bougie sans suite = un piège.
Absorption
Un déluge d'agression arrive (fort volume au marché) mais le prix NE bouge PAS : un énorme ordre à cours limité absorbe tout. L'un des signaux de retournement les plus fiables — quelqu'un de gros défend ce niveau. L'inverse d'une cassure : la pression frappe un mur et s'épuise.
Ordres iceberg
Un ordre géant fractionné et caché : il n'affiche qu'une petite portion et, chaque fois qu'il est mangé, se recharge au même prix. Sur la bande, tu vois des prints répétés à un niveau sans que la taille visible baisse. Signale un fort intérêt institutionnel à ce prix.
Point de contrôle (POC) et zone de valeur
Du profil de volume : le POC est le prix où le PLUS s'est échangé dans la séance, et la zone de valeur est celle où 70 % du volume a eu lieu. Ils agissent comme aimant et comme support/résistance intraday — le prix tend à revenir au POC et à rebondir sur les bords de la zone de valeur.
