Algorithmischer Handel
Deine Regeln zu codieren, damit eine Maschine sie emotionslos ausführt, rund um die Uhr, ohne Müdigkeit. Klingt nach dem Traum des Traders, doch Automatisierung verstärkt sowohl deinen Edge als auch deine Fehler. Hier siehst du, was es wirklich bedeutet, nicht die Fantasie.
Vom TradingCalculator.Pro-Team · Aktualisiert am · Über uns
7 Tage gratis starten →Was du lernst
Was es ist (systematisch vs. diskretionär)
Ein Algorithmus ist ein Satz von Einstiegs-, Ausstiegs- und Größenregeln, so präzise, dass ein Computer ihnen ohne menschliches Urteil folgen kann. Systematisch = die Regeln entscheiden; diskretionär = du entscheidest. Der echte Vorteil ist nicht Geschwindigkeit, sondern Angst und Gier aus der Ausführung zu entfernen.
Backtesting
Die Strategie auf historischen Daten testen, bevor echtes Geld riskiert wird. Unverzichtbar, aber tückisch: es ist kinderleicht, die Kurve zu 'überfitten', bis der Backtest glänzt und dann live scheitert. Goldene Regel: Out-of-Sample-Daten zurückhalten, die der Algorithmus nie sah, und dort validieren. Ein perfekter Backtest ist meist ein Warnsignal, kein Erfolg.
Ausführung, APIs & Latenz
Der Bot verbindet sich per API mit dem Broker, um Kurse zu lesen und Orders automatisch zu senden. Für Retail zählen Millisekunden selten; professionelles HFT zahlt für Colocation (Server neben der Börse). Was dich betrifft: Slippage und Gebühren machen aus einem gewinnenden Backtest ein verlierendes System, wenn du sie nicht modellierst.
Fallen: Overfitting & Verzerrungen
Die stillen Killer von Systemen: Overfitting an Vergangenheitsdaten; Survivorship Bias (nur mit noch existierenden Aktien testen); Look-ahead Bias (Daten nutzen, die du damals nicht gehabt hättest); und reale Kosten ignorieren. Jeder lässt den Backtest lügen. Je mehr Parameter du tunst, desto wahrscheinlicher merkst du dir das Rauschen statt das Signal.
Automatisierungsrisiko
Ein fehlerhafter Algorithmus kann ein Konto in Minuten leeren: ein Bug, korrupte Daten oder ein Markt außerhalb des erwarteten Bereichs, und der Bot wiederholt den Fehler mit Vollgas. Nicht verhandelbar: ein Kill Switch, codierte Tagesverlustlimits, Alarme und menschliche Aufsicht. Lass nie ein Echtgeld-System unbeaufsichtigt laufen.
