Trading algoritmico
Codificare le tue regole perché una macchina le esegua senza emozione, 24 ore su 24 e senza stancarsi. Sembra il sogno del trader, ma automatizzare amplifica sia il tuo edge sia i tuoi errori. Qui vedi cosa comporta davvero, non la fantasia.
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Che cos'è (sistematico vs discrezionale)
Un algoritmo è un insieme di regole di ingresso, uscita e size così precise che un computer può seguirle senza giudizio umano. Trading sistematico = decidono le regole; discrezionale = decidi tu. Il vantaggio reale non è la velocità, è togliere paura e avidità dall'esecuzione.
Backtesting
Testare la strategia su dati storici prima di rischiare denaro vero. Indispensabile, ma insidioso: è facilissimo 'adattare la curva' (overfitting) finché il backtest brilla e poi fallisce dal vivo. Regola d'oro: riserva dati out-of-sample che l'algoritmo non ha mai visto e valida lì. Un backtest perfetto è di solito un campanello d'allarme, non un successo.
Esecuzione, API e latenza
Il bot si collega al broker via API per leggere i prezzi e inviare ordini automaticamente. Per il retail i millisecondi contano raramente; è l'HFT professionale a pagare per la colocation (server accanto alla borsa). Ciò che invece ti riguarda: slippage e commissioni trasformano un backtest vincente in un sistema perdente se non li modelli.
Trappole: sovraottimizzazione e bias
I carnefici silenziosi dei sistemi: sovraottimizzare sui dati passati; survivorship bias (testare solo su azioni ancora esistenti); look-ahead bias (usare dati che al momento non avresti avuto); e ignorare i costi reali. Ognuno di questi fa mentire il backtest. Più parametri regoli, più è probabile che tu memorizzi il rumore invece di imparare il segnale.
Rischio dell'automazione
Un algoritmo difettoso può svuotare un conto in pochi minuti: un bug, un dato corrotto o un mercato che esce dal range previsto e il bot ripete l'errore a tutta velocità. Non negoziabile: un 'interruttore di arresto' (kill switch), limiti di perdita giornaliera scritti nel codice, allerte e supervisione umana. Non lasciare mai un sistema con denaro vero in funzione senza sorveglianza.
