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66 戦略
TradingCalculator.Pro チーム · 更新日 · 運営者について
7日間の無料体験を始める →- ロングコール・買い — Call 1枚買い。プレミアム支払。原資産がStrike + プレミアム(損益分岐点)を上回れば利益無限。
- ショートプット(CSP)・売り — 現金担保付きプットを売却。プレミアム受取。行使価格以下に下落すると割引価格で株式が割り当てられる。
- ブル・コール・スプレッド — 低StrikeのCall買 + 高StrikeのCall売。デビット確定。
- ブル・プット・スプレッド — 上位プット売却 + 下位プット購入。強気ネットクレジット。
- コール・レシオ・バックスプレッド — ATMコール1枚売却 + OTMコール2枚購入。上昇は無制限。
- Collar — 株式 + OTMプット購入 + OTMコール売却。低コストで保護。
- 合成ロング — ATMのCall買 + ATMのPut売。株式ロングポジションを再現。
- ロング・コンボ — OTMのCall買 + OTMのPut売。少ない資本で強気エクスポージャー。
- ロングプット・買い — Put 1枚買い。プレミアム支払。原資産がStrike − プレミアム(損益分岐点)を下回れば利益。保険として最適。
- Short Call (ネイキッド) · SELL — ネイキッドコールを売却。プレミアム受取。上昇リスク無制限。高い証拠金が必要。
- ベア・プット・スプレッド — 高StrikeのPut買 + 低StrikeのPut売。弱気デビット。
- ベア・コール・スプレッド — 下位コール売却 + 上位コール購入。弱気クレジット。
- プット・レシオ・バックスプレッド — ATMプット1枚売却 + OTMプット2枚購入。急落時に大きな利益。
- 合成ショート — ATMのPut買 + ATMのCall売。株式ショートポジションを再現。
- ショート・コンボ — OTMコール売却 + OTMプット購入。少額資本で弱気エクスポージャー。
- カバードコール — ロング株式 + OTMコール売却。ポジションからの収入。
- アイアンコンドル — プットスプレッド売却 + OTMコールスプレッド。レンジ内で利益。
- アイアン・バタフライ — ATMストラドル売却 + OTMウィング購入。ATMで最大クレジット。
- コール・バタフライ — 低StrikeのCall 1枚買 + ATM 2枚売 + 高Strike 1枚買。
- プット・バタフライ — 高StrikeのPut 1枚買 + ATM 2枚売 + 低Strike 1枚買。Putバージョン。
- ジェイド・リザード — ショートプットスプレッド + ネイキッドショートコール。クレジット > プット幅なら上昇リスクなし。
- ショート・ストラドル — 同一行使価格ATMでコール + プット売却。最大Theta、高リスク。
- ショート・ストラングル — OTMコール + プット売却。広範囲での利益。
- レシオ・コール・スプレッド — ATMのCall 1枚買 + OTMのCall 2枚売。クレジット付きニュートラル〜強気。
- レシオ・プット・スプレッド — ATMのPut 1枚買 + OTMのPut 2枚売。クレジット付きニュートラル〜弱気。
- ブロークンウィング・バタフライ — 非対称バタフライ。低Strike 1枚買 + ATM 2枚売 + より高OTM 1枚買
- ロング・ストラドル — 同StrikeのCall + Put買い。大きな値動きで利益。
- ロング・ストラングル — OTMのCall買 + OTMのPut買。straddleより安価。
- リバース・アイアン・コンドル — strangle買 + より広いOTMのstrangle売。レンジ突破で利益。
- リバース・アイアン・バタフライ — ATMのstraddle買 + OTMのウィング売。値動きで利益。
- ロング・ガッツ — ITMのCall買 + ITMのPut買。本質的価値を持つstraddleに類似。
- Strap — Call 2枚買 + 同StrikeのPut 1枚買。強気バイアスのボラティリティ戦略。
- Strip — Call 1枚買 + 同Strikeの Put 2枚買。弱気バイアスのボラティリティ戦略。
- Cash Secured Put — ストライク全額を現金で確保してプットを売却。ペイオフはショート・プットと同じだが必要資金が異なる。
- Protective Put — 株式に下方のプット買いを加えた、免責付きの保険。
- Covered Put — 株式の空売りにプット売りを組み合わせ、価格が上がらない限りプレミアムを得る。
- Covered Strangle — 株式にアウト・オブ・ザ・マネーのコールとプットの売りを加える。プレミアムは二重、義務も両側。
- Ratio Call Write — 株式に対しコールを2枚売り、1枚はカバード、1枚は裸。
- Ratio Put Write — 株式の空売りに対しプットを2枚売り、1枚はカバード、1枚は裸。
- Stock Repair — 含み損の株式に対し、コールを1枚買い上値で2枚売って、資金を足さずに損益分岐点を下げる。
- Call Calendar Spread — 期近コールを売り、同じコールを期先で買う。ショート脚の時間価値の減りが速いことで稼ぐ。
- Put Calendar Spread — 期近プットを売り、同じプットを期先で買う。
- Call Diagonal Spread — ストライクの異なるカレンダー。上のショート脚が時間価値の収集に強気の傾きを加える。
- Put Diagonal Spread — ストライクの異なるプット・カレンダー。下のショート脚が弱気の傾きを加える。
- Double Calendar — 下にプット、上にコールの2つのカレンダー。価格がその間で終われば利益。
- Double Diagonal — ロング脚をより遠ざけたダブル・カレンダー。デビット増と引き換えに利益ゾーンを広げる。
- Jelly Roll — 同一ストライクで満期の異なる2つの合成ポジションの差。価格は純粋に金利と配当。
- Poor Man's Covered Call — 期先のディープITMコールを株式代わりにし、それに対して期近コールを売る。100株を買わないカバード・コール。
- ZEBRA — ITMコール2枚買いに対し1枚売り。デルタは約100で正味の外部価値はゼロ。
- Risk Reversal — プット売りでコール買いを賄う、ほぼゼロコストの強気合成ポジション。
- Seagull Spread — 上値を上のコール売りで抑えたリスク・リバーサル。最後の伸びを諦める代わりに安くなる。
- Big Lizard — ショート・ストラドルに上方のコール買いを加え、上方向のリスクを消して下方向だけ残す。
- Reverse Jade Lizard — コール売りとプット・スプレッド売り。下方向はノーリスク、上方向にリスク。
- Long Call Condor — 4枚のコールで、内側2つのストライクの間に利益の台地をつくる。
- Long Put Condor — 同じコンドルをすべてプットで構築したもの。
- Long Put Butterfly — プットのバタフライ。中央ストライクで最大、リスクはデビットに限定。
- Put Broken Wing Butterfly — 片翼が広いプット・バタフライ。通常クレジットで建て、リスクを片側に寄せる。
- Christmas Tree Butterfly (Call) — 1-3-2の非対称コール・バタフライ。従来型より安く、利益ゾーンがずれる。
- Christmas Tree Butterfly (Put) — 1-3-2バタフライのプット版で、下方にずらしたもの。
- Bull Call Ladder — ブル・コール・スプレッドに上値でコールをもう1枚売る。追加クレジットと引き換えに上方向が無限リスクになる。
- Bear Call Ladder — 下でコールを売り上で2枚買う。レンジでは損失、大幅上昇で利益。
- Bull Put Ladder — 上でプットを売り下で2枚買う。レンジでは損失、急落で利益。
- Bear Put Ladder — ベア・プット・スプレッドに下値でプットをもう1枚売る。追加クレジットが下方向のリスクを開く。
- Box Spread — 同じストライクのブル・コール・スプレッドとベア・プット・スプレッド。価値は割引後のストライク差、実質は合成の貸借。
- Conversion — 株式に同一ストライクのプット買いとコール売りを組み合わせた、方向性リスクのないポジション。価値はキャリーコスト。
- Reversal — コンバージョンの逆。株式を空売りし、コール買いとプット売りを組む。